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Jeux différentiels stochastiques avec asymétrie d'information

Le : 05/03/2007 10h30
Par : Catherine Rainer (Université de Brest)
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Résumé : Nous nous intéressons à un jeu différentiel stochastique à deux joueurs et à somme nulle, où chaque joueur a une connaissance -incomplète- différente du paiement final. Nous montrons que ce jeu a une valeur et que celle-ci peut être caractérisée comme solution duale d'une équation de Hamilton-Jacobi de deuxième ordre.