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Filtrage sans ergodicite uniforme, II (en collaboration avec A.Veretennikov, UK)

Le : 14/05/2007 14h00
Par : M. Klepitsina (Université du Maine)
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Résumé : On démontre que pour une classe de processus de Markov non-uniformément ergodiques avec des observations perturbées par un mouvement Brownien, le fait d'avoir des données initiales erronées est asymptotiquement oublié. La vitesse de convergence est explicitée.