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Un test d'ajustement pour la loi du bruit associé à un modèle auto-régressif avec ou sans contrôle

Le : 06/03/2006 11h00
Par : Bruno PORTIER (Université Paris-Sud)
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Résumé : On présente dans cet exposé les principales propriétés asymptotiques d'un estimateur à noyau récursif de la densité du bruit d'observation associé à deux types de modèles. On considérera d'une part un modèle de régression linéaire contrôlé en situation de poursuite adaptative et d'autre part un modèle autorégressif fonctionnel. Un test d'ajustement pour cette densité est également proposé et ses propriétés à distance finie sont étudiées par simulations.