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Sur les queues de distribution du premier temps de passage de l'intégrale du processus stable

Le : 12/11/2007 11h00
Par : Thomas SIMON (Université d'Evry)
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Résumé : On étudie le comportement quand t tend vers l'infini de P[T>t] où T est le premier temps d'atteinte de 1 par l'intégrale A d'un processus de Lévy stable Z. Suivant une remarque classique de Sinai (1992), on fait ensuite le lien avec la dimension de Hausdorff des points lagrangiens réguliers de l'équation de Burgers sans viscosité ayant Z pour donnée initiale. Plusieurs résultats et conjectures seront présentés."