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Sélection de modèle et estimation d'une composante en régression additive

Le : 22/03/2010 11h00
Par : Xavier Gendre (LAREMA)
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Résumé : Etant donné un vecteur aléatoire Y de moyenne s et de matrice de covariance quelconque et connue à une constante multiplicative sigma près, nous proposons d'estimer s par sélection de modèle. Les résultats sont établis sous l'hypothèse d'un bruit gaussien et sous des hypothèses de moment pour sigma connu ou inconnu. Nous les appliquons ensuite au cadre de la régression additive afin d'estimer une composante de la fonction de régression.