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Inférence statistique dans un modèle de régression semi-paramétrique de durées en présence de risques concurrents

Le : 29/11/2010 11h00
Par : Jean-François DUPUY (Université de la Rochelle)
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Résumé : Dans cet exposé, nous nous intéressons au problème de l'inférence statistique dans un modèle de régression semi-paramétrique de durées, en présence de risques concurrents. Nous construisons des estimateurs des paramètres de ce modèle (paramètre de régression et paramètres de nuisances) et nous établissons leurs propriétés asymptotiques (convergences ps et faible), en utilisant des techniques de Z-estimation et de processus empiriques. L'accent sera mis sur l'efficacité semi-paramétrique de l'estimateur du paramètre de régression.