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L'approche de densité dans la modélisation de risques de crédit

Le : 21/03/2011 11h00
Par : Ying Jiao (Jussieu)
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Résumé : Dans des travaux en collaboration avec N. El Karoui et M. Jeanblanc, nous proposons une approche basée sur la densité conditionnelle de défaut par rapport à une filtration de référence "sans défaut", pour analyser le risque de crédit et en particulier l'impact d'un événement de défaut. Cette approche est efficace pour étudier le risque de contrepartie et les défauts multiples.