Séminaires


Retour à la liste de tous les séminaires


Closed form Maximum Likelihood Estimator for Generalized Linear Models in the case of categorical explanatory variables. Application to insurance loss modelling

Le : 12/03/2018 11h00
Par : Tom Rohmer (Le Mans)
Lieu : i103
Lien web :
Résumé : Cette recherche est initiée dans le cadre de notre collaboration entre le laboratoire Manceau de Mathématiques et le groupe d'assurance COVEA. Ces derniers cherchent à modéliser leurs sinistres graves ; c.-à-d. les pertes supérieures à un certain montant, en fonction d'un certain nombre de covariables, et d'estimer les "primes pures et commerciales", calculées à partir de moments de la charge totale de sinistres pour un portefeuille donné. Dans cette présentation, des modèles linéaires généralisés avec covariables explicatives catégorielles seront considérés. Les paramètres de ces modèles sont estimés avec des méthodes originales de maximum de vraisemblance exactes. Dans le cadre de notre application à la modélisation des sinistres graves en assurance, nous nous sommes intéressés à des lois heavy-tailed (en particulier Pareto type GLM and shifted log normal type GLM) qui seront décrites. Collaborateurs : A., Brouste (Le mans, université), C., Dutang (Université Paris-Dauphine)