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Détection de rupture en grande dimension avec parcimonie

Le : 24/03/2014 11h00
Par : Farida Enikeeva (Inria Rhone Alpes)
Lieu : I 103
Lien web :
Résumé : On considère le problème de détection de rupture dans une suite de vecteurs gaussiens en grande dimension. Supposons que la suite présente une rupture en moyenne dans certain nombre de composantes des vecteurs tandis qu'aucune rupture ne survient dans les autres composantes. Le nombre de composantes avec rupture est inconnu. Nous proposons un test adaptatif au nombre de composantes présentant une rupture. Nous démontrons la consistance du test et son optimalité au sens minimax.