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Théorème d'Esseen pour des M-estimateurs associés à des chaînes de Markov V-géométriquement ergodiques.

Le : 14/10/2013 11h00
Par : Déborah FERRE (LAREMA)
Lieu : I 103
Lien web :
Résumé : Les théorèmes standards précisant la vitesse de convergence dans l'approximation gaussienne des M-estimateurs ont été établis pour des données indépendantes et identiquement distribuées. Nous nous intéressons ici à l'établissement de ces résultats dans le cas où les données ne sont plus nécessairement indépendantes. Grâce à la méthode spectrale généralisée via le théorème de Keller-Liverani, nous donnons des conditions dans le cadre général des chaînes de Markov fortement ergodiques assurant la validité de ces théorèmes. Nous portons une attention particulière au modèle des chaînes de Markov V-géométriquement ergodiques.