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Les problèmes inverses mal posés liés aux modèles d'agrégation d'estimateurs

Le : 18/03/2013 10h30
Par : Paul ROCHET (Université de Nantes)
Lieu : I 103
Lien web :
Résumé : Sous des hypothèses fortes d'indépendance et d'homoscédasticité, les modèles d'agrégation d'estimateurs peuvent être vus comme des problèmes classiques de sélection de variables dans un modèle linéaire. L'objectif de cet exposé est d'étendre ces modèles d'agrégation à un cadre plus général. Je m'intéresserai en particulier aux liens entre les modèles d'agrégations et certains problèmes inverses lorsqu'on travaille dans un cadre hétéroscédastique.