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Modélisation de temps de défaut au moyen de densités

Le : 16/11/2009 10h00
Par : Monique JEANBLANC (Université d'Evry)
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Résumé : Nous montrons comment l'existence d'une densité conditionnelle permet de modéliser les lois des instants de défaut. Nous exprimons les relations entre les martingales de la filtration grossie progressivement et celles de la filtration de référence.