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Jeux en temps continus à information incomplète avec un nombre infini de payements possibles.

Le : 12/12/2011 11h00
Par : Catherine RAINER (Université de Brest)
Lieu : I 103
Lien web :
Résumé : Nous considérons un jeux à temps continu, à deux joueurs et à payement intégral. Ce payement dépend d'un paramètre fixé en début de jeu et qui est connu de l'un des joueurs, tandis que l'autre connait seulement la probabilité selon laquelle le paramètre été choisi. Nous montrons que la valeur de ce jeu est aussi la solution d'un problème de contrôle auxiliaire, dans lequel les contrôles sont à valeurs dans un ensemble de mesures-martingales. Cette formulation équivalente permet de caractériser la valeur du jeu comme solution de viscosité d'une équation d'Hamilton-Jacobi d'un type particulier.