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Processus de Bernstein, transformations d'Alili-Patie et modèles affines

Le : 22/09/2008 11h00
Par : Paul Lescot (Université de Rouen)
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Résumé : En Mécanique Quantique Euclidienne la classe des processus de Bernstein joue un rôle fondamental : il s'agit de diffusions possédant certaines propriétés de réversibilité. Dans ce contexte apparait naturellement une transformation introduite par Alili et Patie à propos du calcul de certains prix d'options sur taux ; la formule de composition de Patie est conséquence des relations de définition de l'algebre des symetries de l'équation de la chaleur. Ces résultats proviennent d'un travail en commun avec J.-C. Zambrini (Lisbonne).