Séminaires


Retour à la liste de tous les séminaires


Modèle financier ayant un niveau de résistance et stratégie optimale

Le : 26/01/2009 11h00
Par : Blandine BERARD BERGERY (Université de Nancy)
Lieu :
Lien web :
Résumé : Il s'agit de proposer un modèle dérivé du modèle de Black-Scholes présentant un niveau de résistance, puis de calculer explicitement la stratégie optimale.