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Séminaire de probabilités et statistiques

Lundi 11h, salle i 103.

Lien web :
Contact : Rodolphe Garbit


Exposés passés :

22/05/2017 11h00 : Stability of overshoots of recurrent random walks
Vladislav Vysotsky (University of Sussex)

20/03/2017 11h00 : Asymptotiques de fonctionnelles de mots aléatoires
Jean-Christophe Breton (Rennes 1)

27/02/2017 11h00 : Some results on delocalization and localization of eigenvectors of random matrices
Sandrine Péché (Univ. Paris-Diderot)

06/02/2017 11h00 : Premier temps de passage de diffusions fractionnaires et application en neurosciences
Alexandre Richard (Ecole Polytechnique)

12/12/2016 11h00 : Multispecies coalescents
Airam Blancas (CIMAT Guanajuato)

05/12/2016 11h00 : Percolation et percolation de premier passage dans le modèle booléen
Jean-Baptiste GOUERE (Tours)

28/11/2016 11h00 : Comportement en temps long de processus de Markov déterministes par morceaux
Pierre-André ZITT (Paris-Est Marne La Vallée)

14/11/2016 11h00 : Calcul des coefficients magiques de Stein
Bertrand CLOEZ (INRA montpellier)

07/11/2016 10h00 : Groupe de travail Maths pour la Bio
J. Clotault + F. Proïa (UA)

03/10/2016 11h00 : Processus gamma étendus en vue d'application à la fiabilité
Zeina Al Masry (LAREMA)

28/06/2016 10h30 : Risk-based solvency frameworks in a low interest rate environment
Michael Schmutz, University of Bern and Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)

21/04/2016 10h00 : Estimation of functional sparsity in nonparametric varying coefficient models.
Juhyun Park (Université de Lancaster)

30/03/2016 11h00 : Transition de phase et propriétés géométriques de modèles de polymère
Nicolas Pétrélis (Université de Nantes)

30/03/2016 10h00 : Khi2 LAWS OVER SYMMETRIC MATRICES
Hideyuki Ishi (Nagoya University)

07/03/2016 10h00 : Séminaire Triangulaire

01/02/2016 11h00 : Etude asymptotique d'un modèle de dimers
Samy Abbes (Université Paris Diderot/IRIF)

25/01/2016 11h00 : Approximation de distributions quasistationnaires et Applications
Fabien Panloup (INSA Toulouse)

18/01/2016 11h00 : Estimation of the realized (co-)volatility vector: Large deviations approach
Hacène Djellout (Université Blaise Pascal - Clermont II)

21/09/2015 11h00 : Heat kernel estimates for the Bessel differential operator
Jacek Malecki, Ecole Polytechnique Wroclaw (Pologne)

08/06/2015 11h00 : Autocorrelation in an unobservable global trend does it help to forecast market returns?
Anatoly Petesetsky, National Research University Higher School of Economics, International Laboratory of Quantitative Finance

23/02/2015 11h00 : Renormalisation de processus d'exclusion intégrables dans la classe d'universalité KPZ.
Guillaume Barraquand (Univ. Paris Diderot)

02/02/2015 11h00 : Tests de comparaison de courbes de survie.
Cécile Chauvel (post-doc au LJK, Grenoble)

12/01/2015 11h00 : Modèle des blocs latents : entre théorie et pratique
Vincent Brault (Agroparistech)

15/12/2014 11h00 : Optimal stopping via expected suprema
Paavo Salminen, University of Turku, Finland

01/12/2014 11h00 : Comment le hasard s'accommoda de Poincaré...
Laurent Mazliak (Université Pierre et Marie Curie, Paris)

24/11/2014 11h00 : Continuous perpetuities and time-reversal of diffusions
Kostas KARDARAS (London School of Economics)

13/10/2014 11h00 : Sur la S-subordination et ses applications
Ould Teyib Cheikh Nagi (Université de Tunis)

22/09/2014 11h00 : Imputation multiple par ACP Bayésienne
Julie Josse (Rennes, Agrocampus)

22/09/2014 10h00 : Détection non-asymptotique de mélanges à moyennes inconnues
Clément MARTEAU (INSA Toulouse)

19/09/2014 10h30 : Autocorrélation et stationnarité dans le processus autorégressif
Frédéric PROÏA (LAREMA)

14/04/2014 11h00 : Régression isotonique itérée
Nicolas Jégou (Université Rennes 2)

09/04/2014 11h00 : Résultats maxiset en théorie de l'estimation nonparamétrique
Jean-Marc Freyermuth (Leuven)

24/03/2014 11h00 : Détection de rupture en grande dimension avec parcimonie
Farida Enikeeva (Inria Rhone Alpes)

10/02/2014 11h00 : Mass localization
Thibaut Le Gouic (Ecole centrale de Marseille)

03/02/2014 11h00 : Estimation de la densité de transition d'une chaîne de Markov
Mathieu SART, Laboratoire J.A Dieudonné - Nice

13/01/2014 11h00 : Estimates of Schrödinger perturbation series
Karol SZCZYPKOWSKI (E.Polytechnique de Wroclaw )

06/01/2014 11h00 : Un modèle d’interactions poissoniennes : détection de dépendance et estimation non-paramétrique
Laure Sansonnet (Université Catholique de Louvain)

20/11/2013 14h00 : Central Limit Theorem (CLT) for the linear eigenvalue statistics of different ensembles of random matrices.
Mariya Shcherbina, Institute for Low Temperature Physics, Ukrainian Ac. Sci. Kharkov, Ukraine

04/11/2013 11h00 : Construction d'estimateurs PAC-bayésiens par MCMC : le cas de la grande dimension
Benjamin Guedj (Université Pierre et Marie Curie)

21/10/2013 11h00 : Stationarity against multi-integration in the autoregressive process with polynomial trend
Frédéric Proïa (université Bordeaux 1)

23/09/2013 11h00 : Fonctions harmoniques pour le laplacien de Dunkl et quelques applications
Léonard GALLARDO (Université de Tours)

17/06/2013 11h00 : Prévision séquentielle déterministe par agrégation de prédicteurs.
Sébastien Gerchinovitz (IMT, Univ. Paul Sabatier)

10/06/2013 11h00 : Scaling limits and universality for random pinning models
Francesco Caravenna (University of Milano–Bicocca)

03/06/2013 11h00 : Learning heteroscedastic models via SOCP under group sparsity
Katia Meziani (Paris Dauphine)

27/05/2013 11h00 : Matrix-valued Bessel processes
Martin LARSSON, Swiss Finance Institute and EPFL (Suisse)

13/05/2013 11h30 : Limit theorems for branching process with immigration in a random environment
Yanqing Wang (Zhongnan University of Economics and Law et Université de Vannes)

13/05/2013 10h30 : Subcritical branching processes in random environment.
Vladimir Vatutin (Steklov Mathematical Institute, Moscow et Université de Vannes)

08/04/2013 11h00 : Sur le codage des arbres de branchement multitypes
Loïc Chaumont (LAREMA)

25/03/2013 11h00 : Involutions switching boundary behaviours of linear diffusions
Tomasz Zak (Ecole Polytechnique de Wroclaw)

18/03/2013 10h30 : Les problèmes inverses mal posés liés aux modèles d'agrégation d'estimateurs
Paul ROCHET (Université de Nantes)

11/03/2013 11h00 : Introduction à la quantification et sélection de paramètres pour les courbes principales.
Aurélie FISCHER (LPMA, Univ. Paris Diderot)

04/03/2013 11h00 : Quelques applications de la théorie de l'entrelacement pour des modèles de populations.
Olivier Hénard (Université de Francfort)

14/01/2013 11h00 : Inégalité de Hoeffding pour les surmartingales.
Quansheng Liu (Université de Bretagne Sud)

26/11/2012 11h00 : Conditions de marge pour la quantification vectorielle
Clément LEVRARD (UPMC et Orsay)

19/11/2012 11h00 : Déconvolution anisotrope
Claire LACOUR (Orsay)

12/11/2012 11h00 : Chaînes de Markov bifurcantes et application au vieillissement cellulaire.
Jean-François Delmas ( Ecole des Ponts ParisTech)

05/11/2012 10h00 : Kernel discriminant analysis and clustering with parsimonious Gaussian process models
Charles Bouveyron (Université Paris 1)

08/10/2012 14h30 : Flots dirigés par des chemins rugueux.
Ismaël Bailleul (Rennes 1)

09/07/2012 11h00 : Asymptotic behaviour of first passage time distributions for Lévy processes
Víctor Rivero (CIMAT Guanajuato)

09/07/2012 10h00 : Sur l'équation de Peano. Cas déterministe, cas aléatoire.
María Emilia Caballero (UNAM Mexico)

26/06/2012 11h00 : On potential theory of one dimensional subordinated Brownian motions.
Michal RYZNAR, Institute of Mathematics, Wroclaw

06/02/2012 11h00 : On Local Martingale Deflators and Market Portfolios
Yuri KABANOV (Besançon)

23/01/2012 11h00 : Almost sure optimal hedging strategy.
Emmanuel GOBET (Ecole Polytechnique)

05/12/2011 11h00 : Modèle de Single-Index Parcimonieux (ou "sparse")
Pierre ALQUIER (LPMA)

28/11/2011 11h00 : Théorèmes limites pour de grands arbres de Galton-Watson conditionnés.
Igor Kortchemski (Université Paris Sud)

07/11/2011 11h00 : A Jump Diffusion Approach to Positive Self-Similar Markov Processes.
Leif DOERING (LPMA, Paris 6)

24/10/2011 11h00 : Concentration de la mesure pour les lois indéfiniment divisibles.
Philippe MARCHAL (ENS, Paris)

10/10/2011 11h00 : Processus de Lévy conditionné par son processus des hauteurs
Mathieu Richard (LPMA, Université Paris 6)

11/07/2011 11h00 : Local Behaviour of first passage distributions
Ron Doney (University of Manchester)

11/07/2011 09h30 : Suprema of Levy processes
Jacek Malecki (LAREMA)

30/05/2011 11h00 : Régression linéaire locale pour des données fonctionnelles
Abdallah Elamine (IRMA, Université de Strasbourg)

16/05/2011 11h00 : Credit Risk with asymmetric information on the default threshold.
Caroline Hillairet (CMAP, Palaiseau)

18/04/2011 11h00 : Explicit Construction of a Dynamic Bessel Bridge of Dimension 3
Albina Danilova (London School of Economics)

11/04/2011 14h00 : Densité des orbites des trajectoires browniennes sous l'action de la transformation de Lévy.
Christophe LEURIDAN (Université Joseph Fourier de Grenoble)

14/03/2011 11h00 : La méthode de la particule prêtée et quelques applications
Laurent DENIS (Université d'Evry)

21/02/2011 11h00 : Processus multifractionnaires multistables : propriétés locales et estimation.
Ronan LE GUEVEL (Université de Paris 6)

14/02/2011 11h00 : Strong law of large numbers for a class of super-diffusions
Rongli LIU (Université de Nanjing et Université d'Angers)

07/02/2011 11h00 : Credit risk Premia and quadratic BSDEs with a single jump
Christophette Blanchet-Scalliet (Ecole Centrale Lyon)

31/01/2011 10h00 : Exit times of the reflected Brownian Motion
Carlos PACHECO-GONZALES (Mexico DF)

31/01/2011 10h00 : Exit times of the reflected Brownian Motion
Carlos Pacheco-Gonzales (Mexico DF)

24/01/2011 10h00 : Sélection de modèles de mélanges gaussiens
Bertrand Michel (Université Paris 6, LSTA)

03/01/2011 11h00 : Sur les lois de Wishart
Ishi Hideyuki (Nagoya University)

06/12/2010 11h00 : Poisson kernel of the ball in real hyperbolic spaces.
J. Chorowski (Wroclaw Univ.)

15/11/2010 11h00 : Théorie de l'agrégation en apprentissage statistique
Guillaume LECUE (Université Marne-la-Vallée)

05/07/2010 11h00 : Risk-Sensitive Value Measure and its Applications to Mathematical Finance
Yoshio MYAHARA (Nagoya City University)

26/04/2010 11h00 : Une extension 2 dimensionnelle de l'identité de Bougerol
Marc YOR (Université Paris 6)

15/03/2010 11h00 : Estimation par le LASSO transductif
Mohamed HEBIRI (ETH ZURICH)

01/03/2010 11h00 : Comportement asymptotique du temps local d'une diffusion en milieu aléatoire
Roland DIEL (Université d'Orléans)

15/02/2010 11h00 : Sur le temps local de processus multifractionnaires
Marco DOZZI (Université de Nancy)

01/02/2010 11h00 : Minimising the time to a majority decision
Peter WINDRIDGE (Warwick)

23/11/2009 10h00 : Limite pour la somme de données dépendantes à variations régulières
Olivier WITENBERGER (Paris-Dauphine)

16/11/2009 10h00 : Modélisation de temps de défaut au moyen de densités
Monique JEANBLANC (Université d'Evry)

02/11/2009 11h00 : Marches aléatoires dans des cônes du plan
Kilian RASCHEL (Paris 6)

19/10/2009 11h00 : Méthode de l'enveloppe du risque et estimation linéaire.
Clément Marteau (INSA de Toulouse)

07/09/2009 11h00 : Strong Central Limit Theorem for Isotropic Random Walks in R^d
Tomasz ZAK (Ecole Polytechnique, WROCLAW, Pologne)

25/05/2009 11h00 : Analysis if insurance premium and pensions for coupled lives.
Anna MASLANKA (Université de Wroclaw)

20/05/2009 11h00 : Hitting distributions for Bessel-Brownian diffusions.
Michal RYZNAR (Université de Wroclaw, Pologne)

27/04/2009 11h00 : Monotone CFTP and coalescence time for Markov Processes
Pierre-Yves LOUIS (Université de Potsdam)

23/03/2009 11h00 : Asymptotoques du rayon maximal d'une suite de quantifieurs optimale
Abass SAGNA (Université Paris 6)

16/03/2009 11h00 : Un exemple de modèle d'empilement: les fonctions de bosses.
Yann DEMICHEL (Université Paris Descartes)

11/03/2009 11h00 : Matrices aléatoires, représentations de groupes et nouveaux ensembles invariants.
Manon DEFOSSEUX (Université Paris Dauphine)

02/03/2009 11h30 : Grandes déviations pour les processus de branchement en environnement aléatoire.
Vincent BANSAYE (Université Paris 6)

02/03/2009 10h30 : Processus de Dunkl radial associe au groupe diédrale: extensions
Nizar DEMNI (Université Paris 6 et Darmstadt)

09/02/2009 09h30 : Méthode des noyaux associés discrets pour estimer une fonction discrète
Tristan SENGA KIESSE (Université de Pau)

02/02/2009 11h00 : Which probability distributions satisfy Benford's Law ?
Jesse DORRESTIJN (Utrecht University, Netherlands)

26/01/2009 11h00 : Modèle financier ayant un niveau de résistance et stratégie optimale
Blandine BERARD BERGERY (Université de Nancy)

14/01/2009 11h00 : Jeux stochastiques dirigés par des processus de Lévy
Juan Carlos PARDO (Université de Bath (UK))

12/01/2009 11h00 : Tests de structure en régression sur variable fonctionnelle.
L. DELSOL (Université de Louvain)

07/01/2009 11h00 : Fragmentations de Gibbs
Matthias WINKEL (University of Oxford)

03/12/2008 11h00 : Estimation spectrale sur la sphère
Frédéric GUILLOUX (Université Paris Ouest Nanterre)

22/09/2008 11h00 : Processus de Bernstein, transformations d'Alili-Patie et modèles affines
Paul Lescot (Université de Rouen)

30/06/2008 10h00 : Séminaire Tournant Angers- Le Mans - Nantes - Orléans - Poitiers - La Rochelle - Tours Organisateurs : Marc Arnaudon, Clément Dombry, Anthony Phan
Marc ARNAUDON (Ce séminaire aura lieu à l'Université de Poitiers au Laboratoire de Mathématiques sur le site du Futuroscope de 10 h à 17 h 00)

23/06/2008 11h00 : Processus de branchement a espace d'états continu auto-similaires
Juan Carlos PARDO (University of Bath)

16/06/2008 11h00 : Dynamic Utility Functions and BSDE
Freddy Delbaen (ETH Zurich)

09/06/2008 14h00 : Fonctions d'échelle des processus de Lévy spectrallement négatifs
Victor RIVERO (Université de Guanajuato, Mexique)

16/05/2008 10h00 : Asymptotic utility-based pricing and hedging for exponential utility
Jan KALLSEN (University of Kiel - Germany)

13/05/2008 15h15 : Quelques résultats sur les fonctionnelles exponentielles de processus de Lévy
LARBI ALILI (University of Warrick)

13/05/2008 14h00 : On portfolio optimization with transaction costs - a "new" approach
Jan KALLSEN (University of Kiel - Germany)

09/05/2008 10h00 : Hedging and/or utility indifference pricing in stochastic volatility models with jumps
Jan KALLSEN (University of Kiel - Germany)

04/04/2008 09h00 : Un cas de récurrence nulle dans les chaînes de Markov
Mohand Arezki BOUDIBA (Université de Tizi Ouzou - Algérie)

27/03/2008 15h00 : Selling a Stock at the Ultimate Maximum
GORAN PESKIR (University of Manchester, U.K.)

20/03/2008 15h30 : The British Option
GORAN PESKIR (University of Manchester, U.K.)

10/03/2008 11h00 : Séminaire de probabilités du nord-ouest
: programme annoncé ultérieurement . (LAREMA)

28/01/2008 11h00 : Quasi-stationnarité en dynamique des populations
Amaury Lambert (Laboratoire d'Écologie et Évolution -Université Pierre et Marie Curie and École Normale Supérieure - Paris)

21/01/2008 11h15 : Graphes aléatoires et coalescent multiplicatif.
Geronimo Uribe (UNAM - Mexico)

21/01/2008 10h00 : Pricing of defaultable securities under stochastic interest rate
Dr Nino Kordzakhia (Macquarie University, Sydney)

05/11/2007 11h00 : Estimation et prévision des processus Moyenne Mobile fonctionnels
Céline TURBILLON (LAREMA)

22/10/2007 10h00 : On characterization of Gaussian distributions
GENNADY FELDMAN (Kharkov et Angers)

24/09/2007 11h00 : Self-similarity and fractality, models and model parameter estimation
Jan-Olof JOHANSSON (Université de Halmstad - Suède)

17/09/2007 11h00 : A probabilistic answer to a question of Rudin
Thomasz ZAK (Ecole Polytechnique de WROCLAW)

28/06/2007 14h00 : Titre à préciser.
Alexandre Gouschin (Institut Steklov de mathématiques)

27/06/2007 14h00 : Evolution d'état d'un malade à l'aide d'un exercice-jeu
Eveline Klinger (ENSAM)

25/06/2007 10h00 : Extensions récurrentes de processus de Markov auto-similaires
Victor Rivero (Centro de Investigacion en Mathematicas A.C.)

23/06/2007 14h00 : Modélisation d'innovation d'un produit
Pascal Crubleau (ISTIA-ENSAM.)

22/06/2007 11h00 : Sur élargissement de la filtration
Dario Gasbarra (Université de Helsinki, Finlande)

06/06/2007 11h00 : Statistiques et forums sur internet
François Druel (ENSAM-ISTIA)

06/06/2007 11h00 : On the valuation of a fair price in case of an non perfectly liquid market
L.A. Bordag (Halmstad University, Sweden)

25/05/2007 11h00 : Sur les transformations de Muntz et application au mouvement brownien
Larbi Alili (University of Warwick)

25/05/2007 11h00 : Sur les transformations de Muntz et application au mouvement brownien
Larbi Alili (University of Warwick)

25/05/2007 11h00 : Titre à préciser
Alexandra Dias (University of Warwick)

14/05/2007 14h00 : Filtrage sans ergodicite uniforme, II (en collaboration avec A.Veretennikov, UK)
M. Klepitsina (Université du Maine)

07/05/2007 11h00 : Les fantômes de l'Ecole Normale. Vie et mort de René Gateaux
Laurent Mazliak (Université Paris 6)

26/03/2007 14h00 : Présentation de l'équipe de proba-stat du LAREMA
Loic Chaumont (LAREMA)

26/03/2007 11h00 : Processus à valeurs fonctionnelles et applications
Jean-Marie Marion (LAREMA)

21/03/2007 09h30 : Propagation des pathogènes en espace-temps
Natalia Sapoukhina (INRA - Angers)

07/03/2007 11h00 : Estimation non paramétrique pénalisée des coefficients d'une diffusion
Valentine Genon-Catalot (Université Paris 5.)

05/03/2007 10h30 : Jeux différentiels stochastiques avec asymétrie d'information
Catherine Rainer (Université de Brest)

29/01/2007 11h00 : Inférence paramétrique dans des modèles de dynamique de populations partiellement observés
Catherine Larédo (M.I.A., Jouy-en-Josas et PMA Paris 6-Paris 7, UMR 7599)

15/01/2007 11h45 : Extension of the variance function of a steep exponential family
A. Masmoudi (Université de Sfax, Tunisie)

18/12/2006 11h00 : Titre à préciser
Juan Carlos Pardo (?)

16/10/2006 11h00 : On a role of predictor in filtering stability
P. Chigansky (Université du Maine)

02/10/2006 11h00 : Moyenne, médiane et fluctuations de processus de Lévy
Christian Houdré (University of Atlanta)

18/09/2006 11h00 : Asymptotic information inequalities
A. Veretennikov (?)

29/03/2006 11h00 : Entropie et processus semi-Markoviens
Valérie GIRARDIN (Université de Caen)

27/03/2006 11h00 : Une question concernant l'équation de la chaleur stochastique
Mihai Gradinaru (Nancy)

06/02/2006 11h00 : Percolation de premier passage et problèmes de complétion
Olivier GARRET (Université d'Orléans)

12/12/2005 11h00 : Sur la généalogie des forêts de Galton-Watson conditionnées
Loïc CHAUMONT (Université Paris VI)