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Transformations des processus de Markov et représentation de Lamperti.

Le : 20/03/2017 14h00
Par : Salem Lamine
Lieu : I 001
Lien web :
Résumé : Il est connu depuis un article célèbre de Lamperti (1972) que la famille de processus Markoviens auto-similaires positifs éventuellement absorbés en zéro est en bijection avec la famille des processus de Lévy éventuellement tués en un temps exponentiel indépendant. On va voir l'analogue de cette représentation pour une classe plus générale de processus de Markov. On va aussi voir quelques transformations laissant un processus de Markov encore un processus de Markov.