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Introduction à la finance mathématique

Le : 17/10/2016 14h00
Par : Jérôme Spielmann (LAREMA)
Lieu : I 103
Lien web :
Résumé : Cet exposé est une introduction aux idées fondamentales de la finance mathématique. La première partie de l'exposé introduira les principes de la modélisation du prix d'actifs financier à travers le modèle Cox-Ross-Rubinstein. La seconde partie sera une introduction au théorème fondamental de la valorisation des actifs en temps discret. Ce théorème permet de faire le lien entre la notion économique d'"arbitrage" et la notion mathématique de "martingale". Finalement, je montrerai comment le théorème s'applique dans le cas du modèle Cox-Ross-Rubinstein.