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Introduction aux processus de Lévy

Le : 20/03/2008 14h00
Par : Suzanne CAWSTON (LAREMA)
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Résumé : Les processus de Lévy sont les processus stochastiques à accroissements indépendants et stationnaires dont l'exemple le plus connu est le Mouvement Brownien. Ils sont utilisés pour modéliser des phénomènes très divers : mouvement de particules, file d'attente, cours d'action ou ruine d'assurance par exemple. On s'intéressera ici en particulier à leur décomposition canonique et on regardera quelques exemples utilisés en finance.