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A summary of results in arbitrage theory.

Le : 16/06/2008 15h00
Par : Freddy DELBAEN (ETH, Zurich.)
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Résumé : Il s'agit d'un exposé pour non-spécialistes sur la notion d'arbitrage en mathématiques financières. Arbitrage sous-entend une situation permettant de gagner de l'argent à partir de rien, le ''free lunch''. Comment cette question peut-elle être formulée en langage mathématique ? Quels critères mathématiques d'arbitrage peut-on choisir ? Différents types d'arbitrage seront présentés.